forum-nerf Index du Forum
S’enregistrerRechercherFAQMembresGroupesConnexion
Restriction on Cointegrating Vector

 
Répondre au sujet    forum-nerf Index du Forum » Moderation & autres. » Suggestions Sujet précédent
Sujet suivant
Restriction on Cointegrating Vector
Auteur Message
Donnieclark


Hors ligne

Inscrit le: 25 Sep 2017
Messages: 114
Localisation: USA

Message Restriction on Cointegrating Vector Répondre en citant
Dear All,
 
Thanks for adding me to the forum. I am doing cointegration analysis of spot and future prices. The model is a bivariate one without intercept or trend. The issues are follows:
 
I want to impose restriction on cointegrating vector Beta(1,-1). How to set up the R transpose matrix to check the restriction. 


I want to test the short-run causality through the error correction term. The null hypothesis which i want to test is Beta(transpose)alpha = 0.
 
How to set up the matrix R transpose and Beta transpose to test the restriction.
 
Waiting for your valuable reply.








Thank You!!!




I didn't find the right solution from the Internet.
References
https://estima.com/forum/viewtopic.php?f=5&t=2140



Sales Video Animation


Lun 20 Nov - 11:49 (2017)
Publicité






Message Publicité
PublicitéSupprimer les publicités ?

Lun 20 Nov - 11:49 (2017)
Montrer les messages depuis:    
Répondre au sujet    forum-nerf Index du Forum » Moderation & autres. » Suggestions Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
Page 1 sur 1

 
Sauter vers: 

Index | Panneau d’administration | Creer un forum | Forum gratuit d’entraide | Annuaire des forums gratuits | Signaler une violation | Conditions générales d'utilisation
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Design by Freestyle XL / Music Lyrics.Traduction par : phpBB-fr.com